基于期权定价模型的还贷决策问题研究
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Research of the amortizing decision-making based on option pricing model
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    摘要:

    针对房地产价格随机性条件下按揭买房者提前还贷还是延迟还贷的问题,建立基于实物期权方法的期权定价模型,并运用最优停时理论对其进行求解,明确还贷决策中应当考虑的期权价值。此外,对研究结果进行可达性分析和比较静态分析,指明模型的诸多经济与政策含义。

    Abstract:

    Based on option pricing theory models explores, the problem whether the mortgagors should am-ortize in advance under the circumstance were explored. TTie price of real estate is driven by geometric Brown motion (GBM). The problem was solved through the optimal stopping time theory with explicating option value in amortizing decision. It also explains the economic and policy implications of the model through making the reachable analysis and comparative static analysis for the results.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

张忠达,张忠兴,吴超.基于期权定价模型的还贷决策问题研究[J].河北工程大学自然版,2009,26(2):93-97

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  • 收稿日期:2008-11-21
  • 最后修改日期:2008-11-21
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  • 在线发布日期: 2015-01-12
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